期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達(dá)成的合約。就股票期權(quán)來說，期權(quán)的買方（權(quán)利方）通過向賣方（義務(wù)方）支付一定的費(fèi)用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時間以約定的價格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當(dāng)然，買方（權(quán)利方）也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買方?jīng)Q定行使權(quán)利，賣方就有義務(wù)配合。
根據(jù)華夏基金管理有限公司公告，上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱上證50ETF）將于2016年11月29日分紅。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對上證50ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱上證50ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
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序號 |
原行權(quán)價格 |
調(diào)整后行權(quán)價格 |
原合約單位 |
調(diào)整后合約單位 |
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1 |
1.95 |
1.908 |
10000 |
10220 |
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2 |
2 |
1.957 |
10000 |
10220 |
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3 |
2.05 |
2.006 |
10000 |
10220 |
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4 |
2.1 |
2.055 |
10000 |
10220 |
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5 |
2.15 |
2.104 |
10000 |
10220 |
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6 |
2.2 |
2.153 |
10000 |
10220 |
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7 |
2.25 |
2.202 |
10000 |
10220 |
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8 |
2.3 |
2.25 |
10000 |
10220 |
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9 |
2.35 |
2.299 |
10000 |
10220 |
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10 |
2.4 |
2.348 |
10000 |
10220 |
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11 |
2.45 |
2.397 |
10000 |
10220 |
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12 |
2.5 |
2.446 |
10000 |
10220 |
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13 |
2.55 |
2.495 |
10000 |
10220 |
?。ㄒ唬┙灰状a的第12位由“M”調(diào)整為“A”，第13至17位的行權(quán)價格不變，仍為調(diào)整前的原行權(quán)價格。
?。ǘ┖霞s簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來無標(biāo)志位）。
（三）行權(quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：
?。ㄋ模┖霞s前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第十二條的規(guī)定，本所于2016年11月29日對除息后的上證50ETF重新掛牌2016年12月、2017年1月、3月和6月等4個到期月份，1個平值、2個實(shí)值、2個虛值等5個行權(quán)價格，認(rèn)購和認(rèn)沽等兩種類型，共40個上證50ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
（一）未到期的上證50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
?。ǘ?1月29日進(jìn)行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
（三）已有備兌開倉的投資者，11月29日應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。11月29日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。
?。ㄋ模?1月29日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉的，將被強(qiáng)行平倉。
（五）上證50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整后，本所不再對其加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告。
上海證券交易所
二○一六年十一月二十八日
注：本公告內(nèi)容，以上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準(zhǔn)。
http://www.sse.com.cn/disclosure/announcement/general/c/c_20161128_4207559.shtml
