期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來(lái)買(mǎi)賣(mài)權(quán)利達(dá)成的合約。就股票期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)的買(mǎi)方（權(quán)利方）通過(guò)向賣(mài)方（義務(wù)方）支付一定的費(fèi)用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方買(mǎi)入或賣(mài)出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當(dāng)然，買(mǎi)方（權(quán)利方）也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買(mǎi)方?jīng)Q定行使權(quán)利，賣(mài)方就有義務(wù)配合。
根據(jù)嘉實(shí)基金管理有限公司公告，嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)滬深300ETF）將于2024年9月18日除息。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《交易規(guī)則》）有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）將于同日對(duì)滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡(jiǎn)稱(chēng)滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
（一）合約代碼的第19位調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡(jiǎn)稱(chēng)中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來(lái)無(wú)標(biāo)志位）。
（三）合約單位、行權(quán)價(jià)格按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：
合約單位調(diào)整：
|
序號(hào) |
原合約單位 |
調(diào)整后合約單位 |
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1 |
10000 |
10137 |
行權(quán)價(jià)格調(diào)整：
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序號(hào) |
原行權(quán)價(jià)格 |
調(diào)整后行權(quán)價(jià)格 |
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1 |
2.950 |
2.910 |
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2 |
3.000 |
2.959 |
|
3 |
3.100 |
3.058 |
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4 |
3.200 |
3.157 |
|
5 |
3.300 |
3.255 |
|
6 |
3.400 |
3.354 |
|
7 |
3.500 |
3.453 |
|
8 |
3.600 |
3.551 |
|
9 |
3.700 |
3.650 |
|
10 |
3.800 |
3.749 |
|
11 |
3.900 |
3.847 |
|
12 |
4.000 |
3.946 |
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13 |
4.100 |
4.045 |
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14 |
4.200 |
4.143 |
（四）合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定，本所于2024年9月18日對(duì)除息后的滬深300ETF重新掛牌2024年9月、2024年10月、2024年12月、2025年3月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類(lèi)型，共72個(gè)滬深300ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
（一）未到期的滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標(biāo)準(zhǔn)合約，其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
（二）9月18日，對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。
（三）9月18日，持有非標(biāo)準(zhǔn)合約備兌倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。
（四）9月18日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉(cāng)情況，對(duì)投資者證券賬戶(hù)中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計(jì)算需轉(zhuǎn)普通倉(cāng)數(shù)量，并收取相應(yīng)維持保證金。
（五）本所不再對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告
深圳證券交易所
2024年9月13日
注：本公告內(nèi)容，以深圳證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準(zhǔn)。
